10  Jensen’s Inequality

Def: convex function

区間 \(I\) で定義された関数 \(f:I \to \mathbb R\) がconvex(凸関数)であるとは, 任意の \(0 < t < 1\) について

\[ f((1-t)x + ty) \leq (1 - t)f(x) + t f(y)\quad \forall x, y \in I, x \neq y \]

strictly convexであるとは

\[ f((1-t)x + ty) < (1 - t)f(x) + t f(y)\quad \forall x, y \in I, x \neq y \]

Def: concave function

区間 \(I\) で定義された関数 \(f:I \to \mathbb R\) がconcave(凹関数)であるとは, 任意の \(0 < t < 1\) について

\[ f((1-t)x + ty) \geq (1 - t)f(x) + t f(y)\quad \forall x, y \in I, x \neq y \]

strictly concaveであるとは

\[ f((1-t)x + ty) > (1 - t)f(x) + t f(y)\quad \forall x, y \in I, x \neq y \]

以下のような \(\exp(x), x^2, \vert x\vert\) などが凸関数の例です.

import numpy as np
import plotly.express as px
import polars as pl

x = np.linspace(-1, 1, 100)
exp_x = np.exp(x)
squared_x = x**2
abs_x = abs(x)

df = pl.DataFrame({"x": x, "exp_x": exp_x, "squared_x": squared_x, "abs_x": abs_x})

fig = px.line(df, x="x", y=["exp_x", "squared_x", "abs_x"], title='example: convex fucntions')
newnames = {"exp_x": "exp(x)", "squared_x": "x^2", "abs_x": "abs(x)"}
fig.for_each_trace(
    lambda t: t.update(
        name=newnames[t.name],
        hovertemplate=t.hovertemplate.replace(t.name, newnames[t.name]),
    )
)

fig.show()

また, \(\ln(x), \sqrt{x}\) やconvext関数に \(-1\) を掛けたものは凹関数の例となります．

x = np.linspace(0.05, 1.5, 100)

ln_x = np.log(x)
sqrt_x = np.sqrt(x)
squared_x = -(x**2)

df = pl.DataFrame({"x": x, "ln_x": ln_x, "sqrt_x": sqrt_x, "squared_x": squared_x})

fig = px.line(
    df, x="x", y=["ln_x", "sqrt_x", "squared_x"], title="example: concave fucntions"
)
newnames = {"ln_x": "log(x)", "sqrt_x": "sqrt(x)", "squared_x": "-x^2"}
fig.for_each_trace(
    lambda t: t.update(
        name=newnames[t.name],
        hovertemplate=t.hovertemplate.replace(t.name, newnames[t.name]),
    )
)

fig.show()

Theorem 10.1

関数 \(f\) が区間 \([a, b]\) で連続で \((a, b)\) で２回微分可能とする．このとき， 関数 \(f\) が凸関数であることの必要十分条件は

\[ f^{\prime\prime}(x) \geq 0 \quad \forall x\in (a, b) \]

Theorem 10.2 : Subgradient Inequality

関数 \(f\) が区間 \([a, b]\) で凸関数であり，微分可能とする．このとき以下が成立する

\[ f(y) \geq f(x) + f^{\prime}(x)(y-x) \quad \forall x, y\in (a, b) \]

Theorem 10.3 Jensen’s Inequality

\(\mathbb E[X] = \mu < \infty\) 及び \(I \subset \mathbb R\) をサポートとする確率変数 \(X\) について，\(g:I\to \mathbb R\) というconvex functionを考える．\(g\) が 区間 \(I\) で微分可能としたとき，

\[ \mathbb E[g(X)] \geq g(\mathbb E[X]) \]

\(g\) がstrictly convexの場合，\(X\) がdegenerateであることの必要十分条件は \(\mathbb E[g(X)] = g(\mathbb E[X])\)．

\(g(\cdot)\) がconcaveの場合は，\(\mathbb E[g(X)] \leq g(\mathbb E[X])\) が成立する．

Proof

\(g(\cdot)\) はconvex functionなので,

\[ g(X) \geq g(\mu) + g^\prime(\mu)(X - \mu) \]

両辺について期待値をとると，

\[ \begin{align*} \mathbb E[g(X)] &\geq g(\mathbb E[X]) + g^\prime(\mu)(\mathbb E[X] - \mu)\\ &= g(\mathbb E[X]) \end{align*} \]

Example 10.1

確率変数 \(X >0\) がnon-degenerateであるとき，Jensen’s inequalityより \(g(x) = 1/x\) はstrictly convexなので

\[ \mathbb E\left[\frac{1}{X}\right] > \frac{1}{\mathbb E[X]} \]