Econometrics Topics

Econometrics Topics のスコープ

Econometric Analysisの基本的な考え

▶  ceteris paribus

• ceteris paribusとは「holding all other relevant factors fixed」を意味する概念

とある確率変数 \(X\) の変化が別の確率変数 \(Y\) の変化を引き起こす（cause）とデータから主張するためには，単に同時分布（相関関係）を確認するだけでは不十分で，他の変数を固定した上(ceteris paribus)で， \(X\) の変化が \(Y\) の変化を伴うことを示す必要があります．

▶  Asymptotics

• finite sample propertyと対になる概念で，\(N\to\infty\) に飛ばした極限分布における統計量の性質のこと
• cross section dataの場合は, unit of observations を \(N\to\infty\)
• panel data analysisの場合は，time indexを固定した上で unit of entitie sを \(N\to\infty\)

▶  説明変数(regressor)が確率的である

• 説明変数が非確率的である例として，実験データのように説明変数 \(\mathbf x_i\) の水準について分析者が事前に決定できる場合がある
  • この場合，error termと説明変数の相関（内生性問題）は排除できる
• 観測データの場合は，実験データのように説明変数 \(\mathbf x_i\) の水準については決定できないため，「非確率的」という仮定は通常当てはまらない

説明変数が確率的である場合，非確率的のもとでは一致性を満たす推定量(例: GLS)が一致性を満たさなくなるリスクがあります．